PortfoliosLab logo
Сравнение VFC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFC и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VFC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,658.24%
2,843.38%
VFC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFC:

0.13

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

VFC:

0.69

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

VFC:

1.10

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFC:

0.08

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

VFC:

0.34

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

VFC:

21.72%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

VFC:

70.93%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

VFC:

-88.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VFC:

-84.00%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность -37.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -12.43% против 10.43% соответственно.


VFC

С начала года

-37.08%

1 месяц

37.99%

6 месяцев

-37.31%

1 год

8.99%

5 лет

-22.90%

10 лет

-12.43%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
0.48
VFC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VFC и ^GSPC

Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.00%
-7.82%
VFC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и ^GSPC

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.87%
11.21%
VFC
^GSPC