PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFC и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VFC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
52.12%
9.36%
VFC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFC:

0.91

^GSPC:

1.81

Коэф-т Сортино

VFC:

1.77

^GSPC:

2.43

Коэф-т Омега

VFC:

1.21

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

VFC:

0.59

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

VFC:

3.37

^GSPC:

11.33

Индекс Язвы

VFC:

15.02%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

VFC:

55.85%

^GSPC:

12.97%

Макс. просадка

VFC:

-86.04%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VFC:

-69.72%

^GSPC:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.28% против 11.74% соответственно.


VFC

С начала года

19.11%

1 месяц

19.38%

6 месяцев

52.12%

1 год

51.68%

5 лет

-18.28%

10 лет

-6.28%

^GSPC

С начала года

2.68%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.63%

5 лет

13.42%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.911.81
Коэффициент Сортино VFC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.772.43
Коэффициент Омега VFC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.33
Коэффициент Кальмара VFC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.592.77
Коэффициент Мартина VFC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.3711.33
VFC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.91
1.81
VFC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VFC и ^GSPC

Максимальная просадка VFC за все время составила -86.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-69.72%
-1.30%
VFC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и ^GSPC

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.23%
4.26%
VFC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab